La enumeración de estos rincones sería demasiado amplia, ya que la localidad en su totalidad es de inigualable belleza y su conjunto causa un gran impacto en el observador, pero no obstante, procederemos a la enumeración de los más pintorescos: Calles Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, Mirador del Lizón, Calle Herrería, Mirador de la Villa

Su localización actual es de origen medieval y en el espacio que hoy se denomina la Villa se asentaba el antiguo poblado almohade. El castillo que domina el pueblo es una fortaleza de origen medieval (ss. XIV y XV), que conserva la torre del Homenaje y un aljibe.

El Torreón se construyó durante la ocupación árabe, probablemente el periodo almohade (siglos XII-XIII). Este Torreón es el ejemplo de mayor prominencia del antiguo alcázar, junto con el aljibe que se encuentra a sus pies y los restos de muralla. Estos bordean la peña donde se levantaba que protegían la villa medieval.

Constituye el ejemplo más característico de las viviendas populares inscritas en el Conjunto Histórico Artístico. Son cuevas naturales aprovechadas como viviendas, que han llegado a ser denominadas como viviendas semitroglodíticas, por los espacios físicos donde se ubican, donde al parecer pudo existir un importante refugio natural de los pobladores prehistóricos. Están construidas por una fachada que cierra la embocadura bajo la roca del cañón, siendo la propia roca la cubierta de gran parte de estas construcciones. 

La Ruta de los Escarpes del Río Trejo, nombre que recibe en esta zona el rio Guadalporcun, es un enclave de singular belleza y riqueza natural, que discurre a lo largo de 5 Km. desde Setenil a Olvera por la CA-P-422 y a lo largo de los márgenes del Río Trejo. Interesante por la fisonomía de sus paredes rocosas y las cuevas y saltos de agua que alberga. Gracias al proceso de erosión y excavación del río se ha ido modelando una bellísima y rara formación geológica.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, fue construida bajo el patronazgo de los Reyes Católicos tras la conquista de la villa.

Ermita de Ntra Sra del Carmen, situada sobre la peña del Barrio del Cerrillo, fuera del recinto de la Villa. Su construcción data del s. XVIII.

Ermita de San Benito del siglo XIX. es una pequeña capilla situada cerca de la Plaza de Andalucía, punto de partida de las procesiones correspondientes a la hermandad de Ntro Padre Jesús.

Ermita de San Sebastián, patrón del pueblo, situada a las afueras, se cree que es la primera edificación cristiana tras la conquista.

Situado en la "Mesa de Ronda la Vieja" (a unos 10 km de Setenil), este yacimiento arqueológico alberga los restos de la ciudad romana de Acinipo, asentada sobre un antiguo "oppidum" o ciudad fortificada ibérica, que, a su vez, hunde sus raíces como lugar de ocupación en la Prehistoria. En ella destaca su teatro, uno de los mejores conservados de la Hispania romana. Son visibles algunos elementos de la ciudad, como una domus o vivienda señorial romana y unas termas, dotadas de su palestra para ejercicios gimnásticos. De las etapas prerromanas de la ciudad, se conservan unas cabañas de la Edad del Hierro.

En la ruta turística de los Pueblos Blancos se encuentra la población de Setenil. Su principal atractivo lo constituye el entramado urbano por su belleza y originalidad, sobre todo la parte baja, en la que las casas aprovechan, a modo de viviendas semitrogloditas, el abrigo de las rocas del tajo creado por el río. Tienen interés también el Castillo fortaleza y la Iglesia de la Encarnación.